| アイテムタイプ |
学術雑誌論文 / Journal Article(1) |
| 公開日 |
2026-03-31 |
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タイトル |
新聞と掲示板データを用いた日経平均VI予測モデルの提案と評価 |
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タイトル |
シンブン ト ケイジバン データ オ モチイタ ニッケイ ヘイキン VI ヨソク モデル ノ テイアン ト ヒョウカ |
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言語 |
jpn |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
volatility index |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
mass media |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
social media |
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主題Scheme |
Other |
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主題 |
machine learning |
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資源タイプ |
journal article |
| アクセス権 |
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アクセス権 |
open access |
| 著者 |
細川, 蓮
上田, 健太郎
諏訪, 博彦
小川, 祐樹
梅原, 英一
山下, 達雄
坪内, 孝太
服部, 宏充
安本, 慶一
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| 抄録 |
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内容記述タイプ |
Abstract |
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内容記述 |
In this paper, we propose a novel model that combines two types of textual data, newspaper articles and stock bulletin board data, to predict the rise of the Volatility Index (VI). VI is a crucial indicator of market risk and is widely used to forecast future price fluctuations. Often referred to as the fear index, VI is closely linked to social conditions and investor sentiment. Previous studies have primarily focused on either mass media or social media when predicting financial indicators. Mass media provides valuable information about social events that influence the economy and financial markets. In contrast, social media reflects the interests, opinions, and sentiments of investors and contributors, making it an important data source. To comprehensively capture both social conditions and investor sentiment, this study utilizes newspaper articles and stock message board posts to predict VI. Specifically, feature vectors are extracted from these textual data and combined with financial time series data to build a machine learning based prediction model. The proposed method was evaluated by comparing its prediction accuracy with baseline models and conducting trading simulations. The results demonstrate that the proposed model outperforms existing methods in terms of prediction accuracy and shows the potential to generate profits. |
| 書誌情報 |
ja : 人工知能学会論文誌
巻 40,
号 4,
p. 1-14,
ページ数 14,
発行日 2025-07-01
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| 出版者 |
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出版者 |
人工知能学会 |
| ISSN |
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収録物識別子タイプ |
EISSN |
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収録物識別子 |
1346-8030 |
| 出版者版DOI |
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関連タイプ |
isIdenticalTo |
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識別子タイプ |
DOI |
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関連識別子 |
https://doi.org/10.1527/tjsai.40-4_D-O94 |
| 出版者版URI |
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関連タイプ |
isIdenticalTo |
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識別子タイプ |
URI |
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関連識別子 |
https://www.jstage.jst.go.jp/article/tjsai/40/4/40_40-4_D-O94/_article/-char/ja/ |
| 権利 |
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権利情報 |
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| 著者版フラグ |
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出版タイプ |
VoR |
| 助成情報 |
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助成機関名 |
Japan Society for the Promotion of Science (JSPS) |
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研究課題番号 |
24K05069 |
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研究課題番号URI |
https://kaken.nii.ac.jp/ja/grant/KAKENHI-PROJECT-24K05069/ |
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研究課題名 |
SNS投稿者の話題と感情を考慮した株式リスクモデルの構築 |
fulltext (1.5 MB)
